PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFHX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и FHYSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.44% соответственно.


NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение комиссий NEFHX и FHYSX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


Доходность на риск

NEFHX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFHXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.71

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.43

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.73

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.03

-6.56

NEFHX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFHXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Корреляция

Корреляция между NEFHX и FHYSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и FHYSX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и FHYSX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и FHYSX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFHXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-21.45%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.50%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.93%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-21.45%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.77%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.61%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.62%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и FHYSX

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFHXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.38%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.43%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

3.79%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.20%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.77%

+0.39%