Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) Коэффициент Сортино: 1.75
Коэффициент Сортино NEFHX равен 1.75, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.75 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино NEFHX
NEFHX опережает 56.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция NEFHX на рынке
График показывает коэффициент Сортино NEFHX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.11
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.11 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.09+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.62 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Loomis Sayles High Income Fund с другими взаимными фондами в категории High Yield Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность NEFHX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| XILSX | Pioneer ILS Interval Fund | 73.85 | |||
| CCLFX | Cliffwater Corporate Lending Fund | 16.02 | |||
| RPHIX | RiverPark Short Term High Yield Fund | 7.87 | |||
| PRFRX | T. Rowe Price Floating Rate Fund | 7.25 | |||
| PRCPX | T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 5.65 | |||
| CPMPX | Changing Parameters Fund | 5.59 | |||
| PRHYX | T. Rowe Price High Yield Fund | 5.31 | |||
| RPIHX | T. Rowe Price Global High Income Bond Fund | 5.19 | |||
| CWFIX | Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.32 | |||
| RCRYX | Pioneer Corporate High Yield Fund | 4.19 | |||
| NEFHX | Loomis Sayles High Income Fund | 1.75 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино NEFHX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда NEFHX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore NEFHX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.