Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) показал доход в -1.59% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFHX составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении NEFHX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 мар. 1984 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 15 мар. 1984 г. с доходностью -28.1%.

Loomis Sayles High Income Fund: годовая альфа составляет 3.14%, бета — 0.11, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 23.02.1984.

• Этот фонд участвовал в 41.73% снижения S&P 500 Index, но только в 34.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NEFHX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

NEFHX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles High Income Fund показал максимальную просадку в 43.09%, зарегистрированную 17 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles High Income Fund составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.