PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income plus the opportunity for capital appreciation to produce a high total return. The fund invests at least 80% of its assets in below investment grade fixed-income securities. It may invest up to 30% of its assets in U.S. dollar-denominated foreign fixed-income securities, including those in emerging markets. Although certain securities purchased by the fund may be issued by domestic companies incorporated outside of the United States, the Adviser does not consider these securities to be foreign if the issuer is included in the U.S. fixed-income indices published by Bloomberg Barclays.

ISIN
US5434873833
CUSIP
543487383
Эмитент
Natixis
Дата выпуска
22 февр. 1984 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с PHIYXNEFHX с NEFOXNEFHX с FQTIXNEFHX с GAFYXNEFHX с NEFRXNEFHX с FHYSXNEFHX с GATEXNEFHX с NEFSXNEFHX с VWEHXNEFHX с LSIIX

Доходность

График доходности NEFHX

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции NEFHX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) показал доход в 1.37% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFHX составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Loomis Sayles High Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.30%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.54%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NEFHX по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 февр. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении NEFHX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 мар. 1984 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 15 мар. 1984 г. с доходностью -28.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.78%0.00%-1.81%1.90%0.53%0.00%1.37%
20251.60%1.03%-1.61%-0.31%1.91%1.39%0.82%1.56%0.54%0.21%0.00%0.25%7.59%
2024-0.31%0.56%0.62%-1.39%1.43%0.57%2.01%1.37%2.77%-0.01%1.65%-0.77%8.77%
20234.15%-1.97%-0.07%0.50%-1.66%2.07%1.71%0.02%-1.17%-2.88%4.26%4.54%9.53%
2022-2.94%-1.37%-1.04%-4.34%-0.34%-7.69%6.22%-2.23%-4.27%2.55%2.24%-0.64%-13.67%
2021-0.21%0.52%0.14%1.22%0.16%1.28%0.12%0.58%-0.34%-0.80%-1.50%1.71%2.87%

Метрики бенчмарка

Loomis Sayles High Income Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.11, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 1984.

  • This fund participated in 41.79% of S&P 500 Index downside but only 33.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.15%
Бета
0.11
R²
0.05
Участие в росте
33.99%
Участие в снижении
41.79%

Комиссия

Комиссия NEFHX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NEFHX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск NEFHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NEFHXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.24

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.93

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

13.52

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.16$0.18$0.25$0.27$0.21$0.18$0.22$0.21$0.20$0.19$0.14$0.23

Дивидендный доход

4.47%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.02$0.00$0.03$0.18
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.27
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Loomis Sayles High Income Fund показал максимальную просадку в 43.09%, зарегистрированную 17 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 589 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 1991 года1991
-43.09%янв. 1991 г.
4y 9mo2y 4mo
7y 1moапр. 1986 г. - май 1993 г.
Крах доткомов2000–2002
-40.04%окт. 2002 г.
3y 5mo3y 3mo
6y 8moмай 1999 г. - янв. 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-34.34%дек. 2008 г.
6mo 24d9mo 14d
1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г.
Медвежий рынок 1984 года1984
-28.11%март 1984 г.
0s10mo 8d
10mo 8dмарт 1984 г. - янв. 1985 г.
Обвал COVID2020
-21.84%март 2020 г.
28d4mo 20d
5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.

Показатели просадок

NEFHXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-56.78%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-9.10%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-18.90%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-25.43%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-33.92%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.72%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.97%

-1.17%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NEFHX

Добавьте Loomis Sayles High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NEFHX