PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFHX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFHX с PHIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и PHIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		-0.77%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.07%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям PHIYX по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.11% соответственно.

NEFHX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.31%
1 год
5.42%
3 года*
7.63%
5 лет*
2.33%
10 лет*
4.80%

PHIYX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.94%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles High Income Fund

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с NEFHX:
NEFHX с NEFOXNEFHX с GAFYXNEFHX с FHYSXNEFHX с FQTIXNEFHX с GATEXNEFHX с NEFRXNEFHX с VWEHX
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHY

Сравнение комиссий NEFHX и PHIYX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PHIYX в 0.56%.

NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Доходность на риск

NEFHX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFHXPHIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.35

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.25

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.10

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFHX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHIYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFHXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.30

-0.88

Корреляция

Корреляция между NEFHX и PHIYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и PHIYX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PHIYX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund		4.49%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.83%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и PHIYX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и PHIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFHXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-32.73%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.58%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-15.74%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-20.30%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.60%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.18%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и PHIYX

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с PIMCO High Yield Fund (PHIYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFHXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.42%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

3.76%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.25%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.62%

+0.54%