Сравнение GAFYX с GCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и GCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.87% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и GCPYX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Доходность на риск
GAFYX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
GAFYX
GCPYX
Сравнение GAFYX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.44 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.68 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и GCPYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и GCPYX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и GCPYX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и GCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -25.24% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -10.62% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -18.33% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -25.24% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.59% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.85% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.04% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и GCPYX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.37% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 7.40% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 15.89% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 12.31% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 12.45% | -5.77% |