PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFYX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFYX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFYX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		1.74%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%3.15%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с FSMSXGAFYX с QSPIXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLD
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий GAFYX и FCRIX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Доходность на риск

GAFYX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFYXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.30

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

5.70

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.26

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

5.76

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

23.55

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFYX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFYXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.30

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между GAFYX и FCRIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и FCRIX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и FCRIX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFYXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-26.74%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-1.31%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-15.33%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.25%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-3.28%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.34%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и FCRIX

AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFYXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.22%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

2.06%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

3.32%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

4.20%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

6.47%

+0.21%