PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и QRPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий FCRIX и QRPNX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.80

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

2.22

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.36

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.91

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

6.45

+17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.80

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между FCRIX и QRPNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и QRPNX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и QRPNX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-28.78%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-10.79%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-11.22%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.47%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.01%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.26%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и QRPNX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.56%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.48%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

11.41%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

11.69%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

10.33%

-3.86%