PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и QSPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIXQSPNX с TNMAX

Сравнение комиссий FCRIX и QSPNX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.35

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.85

+3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.25

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.68

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

5.06

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.59

+0.24

Корреляция

Корреляция между FCRIX и QSPNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и QSPNX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и QSPNX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-41.79%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-7.78%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-17.17%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.21%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.72%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.74%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и QSPNX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.64%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

6.59%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

10.11%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

15.93%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.76%

-6.29%