Сравнение FCRIX с BAMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и BAMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у BAMBX с доходностью 1.16%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и BAMBX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BAMBX в 1.20%.
Доходность на риск
FCRIX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
FCRIX
BAMBX
Сравнение FCRIX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.74 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 1.09 | +4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.13 | +1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 0.90 | +4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 3.15 | +20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.74 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.36 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и BAMBX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и BAMBX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности BAMBX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и BAMBX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и BAMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -8.84% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.61% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -6.66% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.21% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.03% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и BAMBX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.51% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.83% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.02% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 3.56% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.54% | +2.93% |