Сравнение FCRIX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 2.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCRIX показывает доходность 0.85%, а ADANX немного выше – 0.86%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и ADANX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
FCRIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
FCRIX
ADANX
Сравнение FCRIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 4.02 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 6.60 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.97 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 9.66 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.55 | 38.51 | -14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 4.02 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и ADANX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и ADANX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и ADANX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -14.73% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.64% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -7.48% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.15% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.06% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.16% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и ADANX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.41% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.06% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.53% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 2.68% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 4.29% | +2.18% |