Сравнение FCRIX с TALTX
FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.67% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between FCRIX and TALTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
FCRIX
TALTX
Сравнение FCRIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 7.52 | -6.65 |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и TALTX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -0.09% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.02% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.84% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 1.84% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 1.84% | +4.57% |
Сравнение комиссий FCRIX и TALTX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и TALTX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.11% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRIX and TALTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCRIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор