PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCRIX с TALTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FCRIX charges 2.37%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FCRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.18%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

TALTX

1 день
-0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCRIX и TALTX

2026 (YTD)
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.67%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FCRIX and TALTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с SHRIXFCRIX с BAMBXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с QMFRX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с SRDAXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с ADANXTALTX с QDSNX

Доходность на риск

FCRIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXTALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.81

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

7.52

-6.65

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и TALTX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и TALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCRIXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-0.09%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-0.02%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и TALTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCRIXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

1.84%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

1.84%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

1.84%

+4.57%

Сравнение комиссий FCRIX и TALTX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и TALTX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.11%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCRIX and TALTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCRIX и TALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор