PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и SHRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%2.91%

Доходность по периодам

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIXFCRIX с QSPIX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIX

Сравнение комиссий FCRIX и SHRIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

5.22

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

6.05

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

4.39

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

6.65

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

58.02

-34.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

5.22

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.44

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCRIX и SHRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и SHRIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и SHRIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-14.34%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.87%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-12.69%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.87%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.08%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и SHRIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.93%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

2.40%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

6.26%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.35%

+0.12%