PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с MAXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).

GAEM и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и MAXI

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-32.46%-28.59%46.02%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Сравнение комиссий GAEM и MAXI

GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.

MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

-0.52

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

-0.40

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.55

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

-1.04

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.52

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.33

+1.70

Корреляция

Корреляция между GAEM и MAXI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и MAXI

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности MAXI в 70.44%

TTM2025202420232022
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и MAXI

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и MAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-66.78%

+62.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-66.78%

+63.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-65.76%

+63.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-16.70%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

34.97%

-34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

17.90%

-15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

53.79%

-50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

76.39%

-70.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

64.47%

-59.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

64.47%

-59.59%