Сравнение GAEM с MAXI
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 12.16% vs -64.90% for MAXI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.30%.
GAEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.20% | 13.55% | 3.89% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 49.39% |
Correlation
The correlation between GAEM and MAXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. MAXI — Ранг доходности на риск
GAEM
MAXI
Сравнение GAEM c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAEM | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.94 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | -1.34 | +16.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAEM и MAXI
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -69.56% | +65.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -69.56% | +65.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -66.19% | +65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -20.21% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 48.40% | -47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.20%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 14.74% | -13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 44.80% | -40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 64.59% | -59.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 63.45% | -58.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 63.45% | -58.50% |
Сравнение комиссий GAEM и MAXI
GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и MAXI
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and MAXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to GAEM (1.20%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, GAEM leads with 12.16% vs -64.90% for MAXI. On fees, GAEM is cheaper at 0.76% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.16% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAEM is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 6.54% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 1.31% for MAXI.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор