Сравнение GAEM с MAXI
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.31% vs -61.18% for MAXI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 13.55% | 3.72% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 46.02% |
Correlation
The correlation between GAEM and MAXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. MAXI — Ранг доходности на риск
GAEM
MAXI
Сравнение GAEM c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.91 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | -1.42 | +18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.93 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.30 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и MAXI
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -67.12% | +63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -67.12% | +63.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.12% | +67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -18.80% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 42.96% | -42.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 11.13% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 44.80% | -41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 65.74% | -61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 63.80% | -58.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 63.80% | -58.84% |
Сравнение комиссий GAEM и MAXI
GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и MAXI
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности MAXI в 68.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and MAXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to GAEM (1.39%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs MAXI's -67.12%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.31% vs -61.18% for MAXI. On fees, GAEM is cheaper at 0.76% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.31% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAEM is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 7.51% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.97% for MAXI.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор