PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с LEMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

GAEM и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и LEMB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.40%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий GAEM и LEMB

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.40

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.02

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

8.47

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.03

+2.01

Корреляция

Корреляция между GAEM и LEMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и LEMB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности LEMB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и LEMB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-30.82%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-6.00%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.30%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-12.83%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.43%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и LEMB

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.20%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.72%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.86%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

8.19%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

9.33%

-4.45%