Сравнение GAEM с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
GAEM и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.42%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и JPMB
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
GAEM vs. JPMB — Ранг доходности на риск
GAEM
JPMB
Сравнение GAEM c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.83 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.91 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 7.37 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.24 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и JPMB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и JPMB
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и JPMB
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -26.33% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.61% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.09% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -7.19% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.20% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и JPMB
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.05% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.81% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.62% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.92% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.71% | -4.83% |