Сравнение GAEM с JEPQ
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GAEM is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.31% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 13.55% | 3.72% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 12.71% |
Correlation
The correlation between GAEM and JEPQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between GAEM and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GAEM
JEPQ
Сравнение GAEM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.26 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 15.99 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 1.00 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и JEPQ
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -20.07% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.82% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.42% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.79% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и JEPQ
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.28% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 9.06% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 11.72% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 16.60% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 16.60% | -11.64% |
Сравнение комиссий GAEM и JEPQ
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и JEPQ
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and JEPQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.39%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 13.31% for GAEM. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.51% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.35% for JEPQ.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор