Сравнение GAEM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GAEM и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и JEPQ
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GAEM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GAEM
JEPQ
Сравнение GAEM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.09 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.66 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.82 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 8.93 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.84 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и JEPQ
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и JEPQ
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -20.07% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.58% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.89% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.55% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.36% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и JEPQ
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 6.08% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 10.52% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 18.54% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.91% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.91% | -12.03% |