Сравнение GAEM с HIGH
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs -3.46% for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 13.55% | 3.72% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 0.26% |
Correlation
The correlation between GAEM and HIGH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. HIGH — Ранг доходности на риск
GAEM
HIGH
Сравнение GAEM c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.94 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.37 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | -0.53 | +17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.39 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.39 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и HIGH
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -9.50% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -9.50% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.11% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.37% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.53% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и HIGH
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.50% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 8.83% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.56% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.56% | -4.60% |
Сравнение комиссий GAEM и HIGH
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и HIGH
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and HIGH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.33%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 7.33% for HIGH.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.51% for HIGH.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор