PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и GBAB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.30%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с VWOB
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI

Доходность на риск

GAEM vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.24

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.41

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.35

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

1.18

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.24

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.40

+1.64

Корреляция

Корреляция между GAEM и GBAB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и GBAB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности GBAB в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и GBAB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-35.81%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-8.80%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-13.69%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.22%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.60%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и GBAB

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.11%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

8.37%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

12.91%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

14.56%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

15.07%

-10.19%