PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

GAEM и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и CTA

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий GAEM и CTA

GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.20

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.36

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.35

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

0.61

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.20

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.64

+1.40

Корреляция

Корреляция между GAEM и CTA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и CTA

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и CTA

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-18.07%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-10.68%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.92%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-5.74%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

6.16%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и CTA

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

8.27%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

12.98%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

16.24%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

15.63%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

15.63%

-10.75%