PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

GAEM и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и CDX

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий GAEM и CDX

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

GAEM vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.05

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.19

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.13

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

0.21

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.05

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.40

+1.63

Корреляция

Корреляция между GAEM и CDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и CDX

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и CDX

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-13.24%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-8.88%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-6.78%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.24%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

5.48%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и CDX

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.10%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.15%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

16.10%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

11.24%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

11.24%

-6.36%