Сравнение GAEM с CDX
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs -1.77% for CDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 13.55% | 3.72% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | -0.61% |
Correlation
The correlation between GAEM and CDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. CDX — Ранг доходности на риск
GAEM
CDX
Сравнение GAEM c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.95 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.43 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | -1.00 | +17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.31 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.38 | +1.95 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и CDX
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -13.24% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.18% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.41% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.34% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.77% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и CDX
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.61% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.72% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 5.69% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 11.10% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 11.10% | -6.14% |
Сравнение комиссий GAEM и CDX
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и CDX
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности CDX в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and CDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.61%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs -1.77% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 7.54% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.26% for CDX.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор