Сравнение GAEM с CBON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).
GAEM и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и CBON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 2.56%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и CBON
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.
Доходность на риск
GAEM vs. CBON — Ранг доходности на риск
GAEM
CBON
Сравнение GAEM c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.96 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.68 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 19.84 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.39 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и CBON составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и CBON
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности CBON в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и CBON
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и CBON.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -14.13% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -1.66% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.05% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и CBON
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.26% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.50% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 3.93% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.96% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.60% | -0.72% |