PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAEM с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while CBON is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs 9.26% for CBON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for CBON.

Доходность

Сравнение доходности GAEM и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAEM и CBON

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%-0.35%

Correlation

The correlation between GAEM and CBON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL

Доходность на риск

GAEM vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.70

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
4.09

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.94

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

25.86

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBON равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.42

+1.90

Просадки

Сравнение просадок GAEM и CBON

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAEMCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-14.13%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-1.34%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.02%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.99%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.36%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и CBON

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAEMCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.91%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.62%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.45%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

4.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.58%

-0.62%

Сравнение комиссий GAEM и CBON

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CBON в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и CBON

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAEM and CBON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAEM has higher volatility (1.33%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs CBON's -14.13%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs 9.26% for CBON. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 1.52% for CBON.

They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for CBON.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAEM и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор