Сравнение GAEM с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
GAEM и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и BUCK
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
GAEM vs. BUCK — Ранг доходности на риск
GAEM
BUCK
Сравнение GAEM c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.76 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.52 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 1.39 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и BUCK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и BUCK
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и BUCK
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -5.43% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -5.43% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.52% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.04% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и BUCK
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.37% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.68% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 4.83% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.55% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.55% | +1.33% |