Сравнение GABUX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.59% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и VUIAX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
GABUX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
GABUX
VUIAX
Сравнение GABUX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.69 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.31 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.49 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и VUIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VUIAX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VUIAX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -46.29% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.87% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -25.18% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.21% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.15% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.80% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.72% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VUIAX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.04% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.22% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.59% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.96% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.13% | -2.88% |