PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с GUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям GUT по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.37% соответственно.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV

Сравнение комиссий GABUX и GUT

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GABUX vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.16

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

13.32

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABUX и GUT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GUT

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности GUT в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GUT

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GUT.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-52.79%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.65%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-33.94%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-42.21%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.11%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-8.05%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.81%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GUT

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.09%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

11.50%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.97%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

21.62%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.77%

-7.52%