PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABUX с GGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABUX (Gabelli Utilities Fund) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both mutual funds - GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli, while GGN is a Commodity Producers Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABUX returned 6.19%/yr vs 8.89%/yr for GGN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GABUX charges 1.39%/yr vs 0.01%/yr for GGN.

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям GGN по среднегодовой доходности: 6.19% против 8.89% соответственно.

GABUX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.19%

GGN

1 день
0.98%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.19%
1 год
24.25%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.23%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABUX и GGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		6.64%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		2.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%

Correlation

The correlation between GABUX and GGN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2005 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX
Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX

Доходность на риск

GABUX vs. GGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.07

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.47

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.63

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GGN

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABUXGGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-73.04%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-16.80%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.80%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-22.08%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-53.04%

+19.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-10.49%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-31.79%

+19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.25%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GGN

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.75%, в то время как у GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABUXGGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.63%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

18.58%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

22.74%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

19.48%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

22.99%

-6.72%

Сравнение комиссий GABUX и GGN

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GGN

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности GGN в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.39%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.99%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GABUX and GGN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (4.63%) compared to GABUX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs GGN's -73.04%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABUX и GGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор