PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с GABSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям GABSX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.96% соответственно.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV

Сравнение комиссий GABUX и GABSX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GABSX в 1.38%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GABUX vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGABSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.32

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

4.48

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GABSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.86

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между GABUX и GABSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GABSX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности GABSX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GABSX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GABSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-57.24%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-13.07%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-25.19%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-40.74%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.66%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-7.00%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.86%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GABSX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.21%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

11.55%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

20.29%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

19.00%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.91%

-3.66%