Сравнение GABSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GABSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 2.01% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GABSX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции GABSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.99% соответственно.
GABSX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.96%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABSX и DFISX
GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GABSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GABSX
DFISX
Сравнение GABSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.99 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.56 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.16 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.99 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GABSX и DFISX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABSX и DFISX
Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.90% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GABSX и DFISX
Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -60.66% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -11.96% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -35.06% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -43.00% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -9.09% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -11.69% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.05% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABSX и DFISX
Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 6.21%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 10.46% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 15.63% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 15.80% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.13% | +3.78% |