Сравнение GABFX с VTIPX
GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, GABFX returned 0.51%/yr vs 2.95%/yr for VTIPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности GABFX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.95% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.51%
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам GABFX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -3.48% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.35% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GABFX and VTIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between GABFX and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABFX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
GABFX
VTIPX
Сравнение GABFX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABFX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.94 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.95 | -17.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABFX и VTIPX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABFX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -5.36% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -0.72% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -0.95% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -5.36% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -5.36% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -0.67% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -1.11% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.21% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и VTIPX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABFX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.62% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 1.19% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 1.55% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 2.65% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 2.23% | +8.14% |
Сравнение комиссий GABFX и VTIPX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTIPX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и VTIPX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VTIPX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.79% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABFX and VTIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABFX has higher volatility (2.57%) compared to VTIPX (0.62%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs VTIPX's -5.36%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABFX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор