Сравнение GABFX с GIOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и GIOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 0.78% против 11.04% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и GIOTX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Доходность на риск
GABFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GABFX
GIOTX
Сравнение GABFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.29 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.95 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.48 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 13.25 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.29 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.85 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и GIOTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и GIOTX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и GIOTX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GIOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -56.51% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.66% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -29.68% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -39.29% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -7.34% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -14.35% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.80% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и GIOTX
Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.58% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 11.71% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.91% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.23% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.27% | -5.99% |