Сравнение GABFX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GABFX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABFX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.12% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GABFX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.58% соответственно.
GABFX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.76%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABFX и FIPDX
GABFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Доходность на риск
GABFX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
GABFX
FIPDX
Сравнение GABFX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABFX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.17 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.37 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.30 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GABFX и FIPDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABFX и FIPDX
Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.72% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GABFX и FIPDX
Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -14.32% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -2.90% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.84% | -14.32% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.84% | -14.32% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -1.40% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.52% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 0.92% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABFX и FIPDX
GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABFX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.37% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.35% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 4.13% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 5.99% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.38% | +4.90% |