Сравнение GABF с WNTR
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -2.77% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GABF charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GABF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 5.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GABF and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GABF
WNTR
Сравнение GABF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.02 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.72 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и WNTR
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -42.65% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -42.65% | +25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -10.67% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -20.46% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 16.63% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и WNTR
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 17.89% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 47.05% | -33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 53.81% | -36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 53.49% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 53.49% | -33.07% |
Сравнение комиссий GABF и WNTR
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и WNTR
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.97% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Gabelli and YieldMax. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор