Сравнение GABF с UGA
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GABF is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GABF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GABF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | -7.27% |
Correlation
The correlation between GABF and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.05 |
The correlation between GABF and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. UGA — Ранг доходности на риск
GABF
UGA
Сравнение GABF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.17 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.39 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и UGA
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -86.59% | +65.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -18.96% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -26.68% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -18.05% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -36.69% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 6.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и UGA
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 9.24% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 30.57% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 35.22% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 34.45% | -13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 37.22% | -16.74% |
Сравнение комиссий GABF и UGA
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и UGA
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 18.95% for UGA. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for UGA.
GABF is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор