PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с PSCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 15.40%/yr for PSCF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности GABF и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 4.89%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и PSCF

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%6.02%-2.49%

Correlation

The correlation between GABF and PSCF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.80

The correlation between GABF and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и PSCF

Секторы
GABF
PSCF

Финансовые услуги

84.6%
66.9%

Недвижимость

6.0%
30.8%

Технологии

4.9%
1.9%

Промышленность

4.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
PSCF
66.9%

Недвижимость

GABF
6.0%
PSCF
30.8%

Технологии

GABF
4.9%
PSCF
1.9%

Промышленность

GABF
4.6%
PSCF
0.3%

Сырьевые материалы

GABF

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

PSCF

-

Энергетика

GABF

-

PSCF

-

Здравоохранение

GABF

-

PSCF

-

Коммунальные услуги

GABF

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с BALI

Доходность на риск

GABF vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.97

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.47

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.69

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

4.50

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GABF и PSCF

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-45.46%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.91%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-24.34%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-4.29%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.59%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

3.72%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и PSCF

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.63%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.58%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

17.42%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.47%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

24.79%

-4.25%

Сравнение комиссий GABF и PSCF

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и PSCF

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PSCF в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

GABF and PSCF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs PSCF's -45.46%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 15.40% for PSCF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.

PSCF has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.11% for GABF.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор