Сравнение GABF с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
GABF и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и PSCF
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
GABF vs. PSCF — Ранг доходности на риск
GABF
PSCF
Сравнение GABF c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.80 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.75 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.34 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GABF и PSCF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и PSCF
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и PSCF
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -45.46% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.27% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -6.95% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.67% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.55% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и PSCF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.79% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.52% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 21.56% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.55% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 24.78% | -4.09% |