Сравнение GABF с NXTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Axs Green Alpha ETF (NXTE).
GABF и NXTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и NXTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 8.13% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 3.01%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и NXTE
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Доходность на риск
GABF vs. NXTE — Ранг доходности на риск
GABF
NXTE
Сравнение GABF c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.30 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.88 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.45 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.72 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.30 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GABF и NXTE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и NXTE
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности NXTE в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и NXTE
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и NXTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.64% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -13.99% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -8.64% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.17% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.44% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и NXTE
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 5.73%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 10.00% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 18.90% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 26.46% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.75% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.75% | -5.06% |