Сравнение GABF с IYF
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while IYF is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 23.15%/yr for IYF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.42%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности GABF и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 0.92%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам GABF и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.92% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 2.78% |
Correlation
The correlation between GABF and IYF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between GABF and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GABF и IYF
Секторы
GABF
IYF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
IYF
Технологии
GABF
IYF
Промышленность
GABF
IYF
-
Недвижимость
GABF
IYF
Сырьевые материалы
GABF
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
IYF
-
Энергетика
GABF
-
IYF
-
Здравоохранение
GABF
-
IYF
-
Коммунальные услуги
GABF
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. IYF — Ранг доходности на риск
GABF
IYF
Сравнение GABF c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.32 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и IYF
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -79.09% | +58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -13.88% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -16.60% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -2.17% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -17.58% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.14% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и IYF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.13% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.19% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 14.53% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.00% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.84% | -0.36% |
Сравнение комиссий GABF и IYF
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и IYF
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IYF в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.48% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GABF and IYF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to IYF (4.13%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IYF's -79.09%.
On 3-year performance, IYF leads with 23.15% vs 21.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYF has performed better with a 23.15% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.42% for IYF.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.48% for IYF.
They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.42% for IYF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор