Сравнение GABEX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GABEX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABEX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 0.13% | 4.33% | 6.62% | 8.25% | -5.22% | 23.28% | 7.54% | 75.11% | -11.37% | 15.16% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SWEGX с доходностью -0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABEX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции SWEGX немного впереди с 11.58%.
GABEX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 11.38%
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABEX и SWEGX
GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
GABEX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
GABEX
SWEGX
Сравнение GABEX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABEX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.28 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.86 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.76 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 8.34 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABEX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.28 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GABEX и SWEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABEX и SWEGX
Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SWEGX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABEX Gabelli Equity Income Fund | 19.61% | 20.83% | 33.06% | 23.48% | 20.49% | 19.96% | 32.82% | 65.43% | 31.87% | 17.83% | 16.63% | 7.78% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок GABEX и SWEGX
Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABEX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -57.57% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.92% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -24.87% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -36.08% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -6.42% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.42% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.51% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABEX и SWEGX
Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABEX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.80% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.35% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.50% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.86% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.30% | +4.02% |