PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABEX с SWEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABEX (Gabelli Equity Income Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - GABEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, GABEX returned 11.74%/yr vs 12.69%/yr for SWEGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GABEX charges 1.42%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности GABEX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.69% соответственно.

GABEX

1 день
0.98%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.91%
1 год
6.25%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.74%

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABEX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		7.33%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between GABEX and SWEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between GABEX and SWEGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX

Доходность на риск

GABEX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.49

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.42

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.33

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

14.46

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWEGX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.49

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GABEX и SWEGX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABEXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-57.57%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.93%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-16.19%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-24.87%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-36.08%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.36%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.05%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и SWEGX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 3.32% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABEXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.34%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.24%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

11.96%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.87%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

17.31%

+4.02%

Сравнение комиссий GABEX и SWEGX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и SWEGX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности SWEGX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		21.32%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

GABEX and SWEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWEGX has higher volatility (3.34%) compared to GABEX (3.32%). In terms of maximum drawdown, GABEX dropped -52.25% vs SWEGX's -57.57%.

SWEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABEX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор