Сравнение GABAX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 19.05% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и VSTSX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
GABAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
GABAX
VSTSX
Сравнение GABAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.25 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и VSTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и VSTSX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и VSTSX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -34.97% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.41% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.35% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -6.21% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.97% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и VSTSX
Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.49% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.79% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.61% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.37% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.86% | -2.40% |