Сравнение GABAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 16.91% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и VPMAX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GABAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GABAX
VPMAX
Сравнение GABAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.30 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.76 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 16.16 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и VPMAX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и VPMAX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -48.32% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.75% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.21% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -32.65% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -8.80% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.61% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.20% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и VPMAX
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.72% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 22.09% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 28.98% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 20.17% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.11% | -3.65% |