Сравнение GABAX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GABAX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 1.27% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 19.05% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
GABAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.36%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и VFFSX
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
GABAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
GABAX
VFFSX
Сравнение GABAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 7.31 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и VFFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и VFFSX
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.14% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и VFFSX
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -33.82% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.12% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -24.51% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -6.24% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.57% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.52% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и VFFSX
Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.35% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.53% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.32% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.91% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.52% | -2.06% |