PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GIOTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GAAVX и GIOTX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.95

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.48

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

13.25

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIOTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GIOTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GIOTX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GIOTX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-56.51%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-10.66%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-29.68%

+20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-7.34%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-14.35%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.80%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GIOTX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

7.58%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

11.71%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

16.91%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

15.23%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

16.27%

-10.40%