Сравнение GAAVX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и GBFFX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GAAVX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GBFFX
Сравнение GAAVX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 3.08 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 4.08 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.94 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 15.49 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 3.08 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и GBFFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GBFFX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GBFFX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -26.62% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.04% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -15.91% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.58% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.42% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GBFFX
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.36% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 5.27% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 7.98% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 8.02% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.07% | -3.20% |