PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GABFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий GAAVX и GABFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.09

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

0.22

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

0.13

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

0.28

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.09

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.32

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GABFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GABFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GABFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-27.84%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-11.04%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-27.84%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-15.18%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.20%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.04%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GABFX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.44%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.72%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

13.20%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

13.92%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.28%

-4.41%