Сравнение GAAVX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.28% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 1.09% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 1.09%.
GAAVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и ADAIX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
GAAVX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
GAAVX
ADAIX
Сравнение GAAVX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 4.34 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 7.14 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.12 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 10.20 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 38.87 | -28.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 4.34 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и ADAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и ADAIX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.50% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и ADAIX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -14.75% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.56% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -7.40% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.85% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.17% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и ADAIX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.42% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 1.09% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 1.54% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.68% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.33% | +1.54% |