Сравнение GAA с TRSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX).
GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и TRSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и TRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | -0.05% | 17.00% | 12.40% | 18.04% | -19.70% | 14.03% | 16.66% | 24.69% | -6.02% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у TRSGX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям TRSGX по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.63% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
TRSGX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и TRSGX
GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TRSGX в 0.61%.
Доходность на риск
GAA vs. TRSGX — Ранг доходности на риск
GAA
TRSGX
Сравнение GAA c TRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | TRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.73 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.67 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 7.34 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | TRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GAA и TRSGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и TRSGX
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TRSGX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
TRSGX T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 6.68% | 6.68% | 6.48% | 1.84% | 7.61% | 9.36% | 2.60% | 3.51% | 7.11% | 3.57% | 2.20% | 6.79% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и TRSGX
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TRSGX в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TRSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | TRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -51.79% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.32% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -26.83% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -29.62% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -5.46% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.19% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.23% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и TRSGX
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.74%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund (TRSGX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | TRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.99% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.03% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 13.49% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.77% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.80% | -2.76% |