PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAA с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GAA returned 18.85% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GAA charges 0.41%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности GAA и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

GAA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.95%
1 год
18.85%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.42%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и SMST

2026 (YTD)20252024
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		8.95%18.76%-0.14%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between GAA and SMST is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с OCIOGAA с VSMGXGAA с MDIVGAA с EAOMGAA с IYLD
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

GAA vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAASMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.74

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

5.82

+5.84

GAA vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMST равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAA и SMST

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAASMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-99.25%

+72.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-85.39%

+79.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-97.32%

+96.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-90.93%

+87.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

44.56%

-42.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и SMST

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 2.74%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAASMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

55.38%

-52.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

135.32%

-127.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

149.40%

-139.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

167.53%

-156.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

167.53%

-156.44%

Сравнение комиссий GAA и SMST

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и SMST

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.49%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAA and SMST have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to GAA (2.74%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 18.85% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

GAA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for SMST.

GAA is categorized as Diversified Portfolio, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Cambria and Defiance. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 1.29% for SMST.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор