Сравнение FZOMX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOMX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.22% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и DFCFX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FZOMX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FZOMX
DFCFX
Сравнение FZOMX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOMX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.59 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.98 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.80 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.07 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 5.56 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FZOMX и DFCFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и DFCFX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.23% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и DFCFX
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -4.27% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.03% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -4.27% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.26% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и DFCFX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOMX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.15% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.42% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.21% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 4.39% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.13% | -1.05% |