PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

FZIPX управляется Fidelity. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и VEMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Сравнение комиссий FZIPX и VEMPX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

5.71

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между FZIPX и VEMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и VEMPX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и VEMPX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-41.62%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.63%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-36.32%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.17%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.04%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и VEMPX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.02%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.51%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.99%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

22.38%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

22.33%

+1.65%