PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZFLX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZFLX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и The Texas Fund (BIGTX).

FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FZFLX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZFLX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, FZFLX показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FZFLX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.58% соответственно.

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий FZFLX и BIGTX

FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

FZFLX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZFLX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZFLXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.91

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.80

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZFLX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZFLX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZFLX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZFLXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.01

+0.53

Корреляция

Корреляция между FZFLX и BIGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZFLX и BIGTX

Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.58%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZFLX и BIGTX

Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZFLXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.03%

-97.22%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.70%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-97.22%

+72.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-97.22%

+55.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-96.18%

+89.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-18.89%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FZFLX и BIGTX

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FZFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZFLXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.26%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.77%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

17.93%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

1,245.70%

-1,224.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

880.79%

-859.88%