Сравнение FZFLX с ATGAX
FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FZFLX charges 0.05%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FZFLX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZFLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 33.26%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.09%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZFLX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 0.34% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between FZFLX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZFLX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FZFLX
ATGAX
Сравнение FZFLX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZFLX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZFLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 18.80 | -18.17 |
Просадки
Сравнение просадок FZFLX и ATGAX
Максимальная просадка FZFLX за все время составила -42.03%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZFLX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZFLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -0.36% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.36% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.09% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FZFLX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZFLX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 11.18% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 11.18% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 11.18% | +9.92% |
Сравнение комиссий FZFLX и ATGAX
FZFLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZFLX и ATGAX
Дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.35%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 43.35% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FZFLX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FZFLX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор