Сравнение FZALX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FZALX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZALX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | -2.10% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.27% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
FZALX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 15.57%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZALX и GDE
FZALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
FZALX vs. GDE — Ранг доходности на риск
FZALX
GDE
Сравнение FZALX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZALX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.36 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.68 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 10.22 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZALX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.12 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FZALX и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и GDE
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 4.12% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FZALX и GDE
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZALX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -32.01% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -22.66% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -17.11% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.76% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.93% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и GDE
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZALX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 11.78% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 25.29% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 32.28% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 26.18% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.18% | -8.04% |